ความนิยมในการนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาช่วยลงทุนหรือที่บางแห่งเรียก Roboinvest เริ่มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ล่าสุด Bloomberg มีบทความถึงกองทุนเฮดจ์ฟันด์ Simplex Equity Futures Strategy Fund ของญี่ปุ่น ซึ่งใช้ AI ทำการซื้อขายฟิวเจอร์ทั้งหมด 100% และทำผลงานได้ดีกว่ากองทุนแบบดั้งเดิมทั่วไป
กองทุน Simplex Equity Futures Strategy Fund เป็นหนึ่งในกองทุนที่บริหารโดย Simplex Asset Management หนึ่งในบริษัทบริหารจัดการสินทรัพย์รายใหญ่ของญี่ปุ่น แต่กองทุนนี้ดูแลโดย Yoshinori Nomura ซึ่งเป็นผู้พัฒนาระบบ AI ตัวนี้ขึ้นมา
Nomura จบการศึกษาปริญญาโทด้านฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยวาเซดะ เขาเคยทำงานกับบริษัท Accenture และ Citigroup ก่อนจะเข้ามาทำงานกับ Simplex ในปี 2007 เขาใช้เวลาพัฒนาระบบ AI นานถึง 3 ปี
ระบบซื้อขายกองทุนด้วย AI แตกต่างไปจากการใช้เทคนิค quantitative หรือการใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลสถิติเชิงตัวเลขเพื่อตัดสินใจลงทุน ตรงที่การใช้ AI สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของตัวเองให้ดีขึ้นได้ตลอดเวลา ซึ่งเทคนิคของ Nomura ใช้ทั้งการวิเคราะห์เชิงจำนวน (quantitative analysis) ร่วมกับ machine learning ของโลก AI
ระบบ AI ของ Nomura จะตัดสินใจซื้อหรือขายฟิวเจอร์ในตลาด Topix ของโตเกียววันละ 2 ครั้ง โดยมีข้อจำกัดว่าไม่สามารถซื้อขายได้มากกว่า 50% ของทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน
ความท้าทายของ Nomura คือตลาดเงินญี่ปุ่นถือเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ แต่มีความผันผวนสูง มีสถิติการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างรวดเร็ว (volatility) สูงกว่าตลาดสหรัฐถึง 4 เท่า ซึ่งถ้าหากระบบ AI ของเขาสามารถเอาชนะตลาดญี่ปุ่นได้ อัลกอริทึมก็น่าจะเอาไปใช้ในตลาดประเทศอื่นๆ ได้ง่ายขึ้น
ผลลัพธ์ของระบบ AI ตัวนี้ยังไม่สามารถตัดสินได้ในระยะสั้น เพราะเพิ่งเริ่มนำมาใช้ในเดือนเมษายน 2016 แต่เบื้องต้นผลลัพธ์ก็ออกมาดี โดยกองทุนมีขนาดใหญ่ขึ้น 1.9% แล้วในเดือนสิงหาคม (สวนทางกับตลาด Topix ที่ตกลงแล้ว 16%) แต่ตัว Nomura ก็ตั้งเป้าว่าต้องได้ผลตอบแทน 7% ต่อปี
สถิติของ Eurekahedge บริษัทเก็บสถิติผลตอบแทนของกองทุน บอกว่ากองทุนที่ใช้ระบบ AI จำนวน 12 กองทุนทั่วโลก มีผลตอบแทนเฉลี่ยเกือบ 7% ในปี 2016 นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเหตุการณ์ Brexit เดือนมิถุนายน กองทุนกลุ่มนี้เติบโตเฉลี่ย 1.8% ในช่วงเดียวกัน ส่วนกองทุนของ Nomura สามารถโตได้ถึง 3.4% ในวันโหวต Brexit
ข้อมูลจาก Bloomberg
ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา