ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินจากฐานข้อมูลรายงานงบการเงินประจำไตรมาส 4/2563 ว่า ยอดคงค้างสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ของระบบธนาคารพาณิชย์ น่าจะปิดสิ้นปี 2563 ยอดรวมประมาณ 5.23 แสนล้านบาท คิดเป็น 3.16% ของสินเชื่อรวม ขยับขึ้น 12.5% จากยอดคงค้าง NPLs ที่ 4.65 แสนล้านบาทในปี 2562
สถานการณ์สินเชื่อด้อยคุณภาพเสมือนภาพสะท้อนสัญญาอ่อนแอของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิดระบาด กอปรกับเกณฑ์กำกับของแบงก์ชาติที่ผ่อนคลายลงและการดำเนินนโยบายตั้งสำรองของธนาคารพาณิชย์ในระดับสูงตลอดทั้งปี ทำให้อัตราเงินสำรองต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพหรือ NPL Coverage Ratio ของระบบธนาคารพาณิชย์ปี 2563 ยัคงระดับสูงถึงราว 147%
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า NPLs ยังมีโอกาสเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่และการระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 ในประเทศ แต่การผ่อนปรนเรื่องเกณฑ์การจัดชั้นหนี้ การจัดการเชิงรุกในการดูแลปัญหาหนี้เสียและการตัดหนี้สูญของระบบ ธพ. ทำให้คาดการณ์ว่า สัดส่วน NPLs ต่อสินเชื่อรวมของระบบ ธพ. ในปี 2564 อาจทยอยขยับขึ้นไปที่ระดับประมาณ 3.53% (กรอบประมาณการ 3.40%-3.80% ของสินเชื่อรวม)
จุดจับตาสำคัญของสัญญาณหนี้ด้อยคุณภาพปี 2564 มีอยู่ 2 เรื่องคือ
- ยอดภาระหนี้ที่ได้รับความช่วยเหลือผ่านมาตรการต่างๆ ของสถาบันการเงินอาจกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งไตรมาส 1/ 2564 หลังจากลดระดับลงในช่วงครึ่งหลังปี 2563 มีความเป็นไปได้ที่ลูกหนี้จะทยอยกลับมารับความช่วยเหลือจากสถาบันการเงิน การระบาดโควิดระลอกใหม่กระจายวงกว้างและเศรษฐกิจที่ชะลอเวลาการฟื้นตัวออกไป รายได้ธุรกิจไม่สม่ำเสมอ ส่งผลต่อความสามารถในการชำระคืนหนี้ของลูกหนี้หากมีการควบคุมการระบาดโควิดระลอกใหม่เป็นระยะเวลานาน
- ปัญหา NPLs ปีนี้มีโอกาสกระจายตัวไปในหลายกลุ่มธุรกิจมากขึ้น ปีที่แล้วแรงกดดันโดยหลักจะอยู่กับธุรกิจขนส่ง ขนส่งทางอากาศ ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท แม้จะไม่มีการใช้มาตรการล็อคดาวน์ทั่วประเทศ แต่ระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักในหลายส่วนเพราะการระบาดโควิดระลอกใหม่ ส่งผลต่อการฟื้นตัวของระดับรายได้ครัวเรือน
กลุ่มที่น่าเป็นห่วงเพิ่มคือ ผู้ประกอบการ SMEs ขายส่ง/ ขายปลีก ภาคการผลิตที่พึ่งพาตลาดส่งออก อิงกำลังซื้ในประเทศ รวมทั้งธุรกิจให้เช่าอาคารอพาร์ทเมนท์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์และที่อยู่อาศัยอื่นๆ
การดูแลคุณภาพหนี้ในพอร์ตจะยังเป็นโจทย์สำคัญต่อเนื่องตลอดปี 2564 และอาจข้ามปี 2565 ด้วย เพราะหนี้บางส่วนต้องชำระตามเงื่อนไขปรกติหลังผ่านพ้นมาตรการผ่อนปรน อย่างไรก็ดี ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งได้เตรียมความพร้อมเพิ่มความเข้มแข็งให้ระดับเงินกองทุนและเงินสำรอง เพื่อรองรับสถานการณ์ไม่แน่นนอน อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ที่ระดับ 20.15% (ณ พ.ย. 2563) สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำและประเทศที่พัฒนาแล้ว สภาพคล่องในระบบยังอยู่ในระดับสูง ทำให้ความเสี่ยงด้านเสถียรภาพทางการเงินของประเทศอยู่ในะดับต่ำ แม้จะต้องเผชิญกับ NPLs ที่สูงขึ้นก็ตาม
ที่มา – ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา